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Stock index volatility expectations implied by call options premia
Rindell, Krister - 1989
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000126342
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Modifikation der Verteilungsannahme im Value-at-Risk-Modell
Jödicke, Ralf; Schremper, Ralf - 1999
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001404275
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Die praktische Relevanz von Nachhaltigkeit für die Teilnehmer des europäischen Kapitalmarkts : sind Kapitalmarktreaktionen auf nachhaltige Unternehmensführung messbar?
Eiselt, Andreas; Kaspereit, Thomas - In: Jenseits des Elfenbeinturms : universitäre Forschung …, (pp. 161-198). 2016
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011542694
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Optimale passive Portfolios
Schmidl, Norman - 2016
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011565771
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Tobins Q-Ratio : Bewertungsmaß für den Aktienmarkt
Zakrewski, Mario - In: Brennpunkt Risikomanagement und Regulierung, (pp. 199-211). 2015
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010503300
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Rückvergleich von Dichteprognosen
Raaij, Gabriela de; Raunig, Burkhard - In: Finanzmarktstabilitätsbericht (2001), pp. 131-143
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001679547
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Die Eignung des Earnings Yield Gap zur Vorhersage von Aktienmarktkorrekturen
Berge, Klaus; Locarek-Junge, Hermann - 2002
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001645387
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Chaos auf Kapitalmärkten : Untersuchung des DAX, DOW und FTSE anhand moderner Verfahren auf deterministisches Chaos
Thiemann, Michael - 2004
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001876083
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Handelssysteme für Aktien junger Gesellschaften : theoretische, empirische und praktische Aspekte des Marktdesigns
Ramser, Matthias - 2001
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001601535
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Fortgeschrittene technische Indikatoren am Aktienmarkt : eine empirische Analyse
Hornbach, Christian; Hellenkamp, André - 2011
Persistent link: https://www.econbiz.de/10008905977