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Quantitative Verfahren im Finanzmarktbereich
Schröder, Michael (ed.) - 1996 - 1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000592147
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Value-at-Risk-Schätzung mit Mixture Density Networks
Locarek-Junge, Hermann; Prinzler, Ralf - 1997
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000983807
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Die Beurteilung von Marktrisiken mit künstlichen neuronalen Netzen
Locarek-Junge, Hermann - In: Betriebswirtschaftliche Anwendungen des Soft Computing …, (pp. 127-144). 1998
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001303748
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Ökonometrische Schätzungen bei generell nichtstationären datengenerierenden Prozessen
Funke, Claudia - 1999
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001404879
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Finanzmarktprognosen mit neuronalen Netzen : Anforderungsprofil aus der praktischen Sicht eines Anwenders
Graf, Jürgen (contributor) - In: Finanzmarktanalyse und -prognose mit innovativen …, (pp. 121-143). 1996
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001318069
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Wechselkursprognose : Fehlerkorrekturmodelle im Vergleich mit neuronalen Netzen
Steurer, Elmar - In: Finanzmarktanalyse und -prognose mit innovativen …, (pp. 85-120). 1996
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001318070
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Fehlerkorrekturmodelle und neuronale Netzwerke : ein kombinierter Ansatz zur Prognose der europäischen Zinsentwicklung
Jandura, Dirk - In: Quantitative Verfahren im Finanzmarktbereich, (pp. 193-220). 1996
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001319159
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Statistische Modellierung von neuronalen Netzwerken
Anders, Ulrich - In: Quantitative Verfahren im Finanzmarktbereich, (pp. 135-153). 1996
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001319162