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Portfolio insurance und der Crash 1987 : eine Simulationsstudie
Aschinger, Gerhard - 1992
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000837161
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Numerische Verfahren zur Bewertung von Aktienoptionen
Weßels, Thomas - 1992
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000841526
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Das systematische Risiko von Obligationen : e. Unters. für d. Schweiz
Stalder, Marco - 1988
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000749867
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Arithmetic-Average-Price-Optionen : Bewertungsverfahren und Simulationsstudie
Reimer, Matthias - 1993
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000347817
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Down-and-out Call : Bewertungstheorie, numerische Verfahren und Simulationsstudie
Reimer, Matthias - 1993
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000374349
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Futures options : Bewertung und Anwendung
Beilner, Thomas - 1992
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000336185
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Versicherungsderivate und Securitization von Versicherungsrisiken : Ansätze einer finanzökonomischen Bewertung
Frost, Patrick - 1998
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000671531
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Optionen, Futures und andere Derivate ; [Hauptbd.]
Hull, John - 2015 - 9., aktualisierte Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011373415
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ATX-Optionen und -Terminkontrakte an der ÖTOB
Wainig, Wolfgang - In: Bank-Archiv : Zeitschrift für das gesamte Bank- und … 40 (1992) 7, pp. 613-620
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001280513
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Optionen, Futures und andere Derivative
Hull, John - 2001 - 4. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001597050