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Partielle und simultane Prüfung auf Autokorrelation und Heteroskedastizität der Störvariablen im linearen Regressionsmodell
Bährens, Henning - 1992
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013357762
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Heteroskedastie- und Autokorrelationskonsistente Kovarianzmatrixschätzung im linearen Regressionsmodell
Berghoff, Sonja - 1996
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013360922
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Large fluctuations in financial models
Borkovec, Milan - 1999
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001377628
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Räumliche Analyse der Fehlbildungshäufigkeiten in Bayern unter Berücksichtigung sozio-ökonomischer Faktoren
Irl, Cornelia - 1997
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001373605
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Darstellung und Ermittlung von Differenzengleichungen mit chaotischen Zeitpfaden
Kröh, Peer A. - 2001
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001896212
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Rendite und Kapitalkosten
Laitenberger, Jörg (contributor) - 2004 - [Elektronische Ressource]
Persistent link: https://www.econbiz.de/10002051809
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The disposition effect : explanations, experimental evidence, and implications for asset pricing
Zuchel, Heiko (contributor) - 2002 - [Elektronische Ressource]
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001698292
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Dynamische Regressionsmodelle
Wolters, Jürgen - 2000
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001504363
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Klassifikation und Analyse finanzwirtschaftlicher Zeitreihen mit Hilfe von fraktalen Brownschen Bewegungen
Hafner, Michael - 2005
Persistent link: https://www.econbiz.de/10002553526