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Einheitswurzeltests für Zeitreihen mit Ausreißern und Strukturbrüchen
Jungmittag, Andre - In: Wirtschaftswissenschaftliches Studium : WiSt ; … 35 (2006) 3, pp. 155-159
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003285974
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Interdependenz zwischen Devisen- und Aktienmärkten in ausgewählten EU-Ländern : Theorie und empirische Analyse
Islami, Mevlud - 2010 - 1., Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003981681
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Zeitreihenanalyse, Teil 1: Stationarität und Integration
Frenkel, Michael; Funke, Katja; Koske, Isabell - In: Wirtschaftswissenschaftliches Studium : WiSt ; … 32 (2003) 9, pp. 545-550
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001784106
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Statistische Besonderheiten von Finanzmarktdaten
Krämer, Walter - 2000
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001574290
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Statistische Besonderheiten von Finanzzeitreihen
Krämer, Walter - In: Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik 222 (2002) 2, pp. 210-229
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001655211
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Statistische Besonderheiten von Finanzmarktdaten
Krämer, Walter - 2000
Finanzmarktdaten wie Zinsen, Aktien- oder Wechselkurse und andere spekulative Preise setzen sich durch verschiedene Besonderheiten von sonstigen ökonomischen Zeitreihendaten ab. Dieser Artikel untersucht die Konsequenzen dieser Besonderheiten für die rationale Bewertung von Finanzinstrumenten...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009781571
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Modelle der Zeitreihenanalyse
Deistler, Manfred; Scherrer, Wolfgang - 2018
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011737946
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Zustandsraummodell für kurzfristige Elektrizitätslastprognosen
Plinta, Eva - In: Essener Beiträge zur empirischen Wirtschaftsforschung …, (pp. 255-272). 2012
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009513733