Narrow search
Showing 1 - 10 of 62,239
Cover Image
Stock index volatility expectations implied by call options premia
Rindell, Krister - 1989
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000126342
Cover Image
Intraday-Volatilität und Expiration-Day-Effekte bei DAX, IBIS-DAX und DAX-Future
Röder, Klaus - In: Finanzmarkt und Portfolio-Management 10 (1996) 4, pp. 463-477
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001221479
Cover Image
Aktienindexinstrumente in der Schweiz
Dubacher, René - 1991
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000824044
Cover Image
Eine Analyse der Strategieindizes der Deutsche Börse AG : Motivation, Konstruktion und Bewertung von DivDAX, LevDAX & Co.
Kaya, Michael - 2007 - 1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003417069
Cover Image
Arbitragemöglichkeiten bei fixen Aktien- und Aktienindextermingeschäften : vertieft am Beispiel von DAX-Futures mit unterschiedlicher Laufzeit
Neumann, Kai - 1999
Der Autor analysiert die theoretische und empirische Preisbeziehung zwischen fixen Aktienindexterminkontrakten auf den gleichen Kontraktgegenstand (DAX) mit unterschiedlicher Fälligkeit. Die Untersuchung dieser Beziehung ist von der empirischen Kapitalmarktforschung bislang mit Hinweis auf die...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011401952
Cover Image
Spekulation mit dem DAX-Future per Limitorder : eine theoretische und empirische Analyse
Dorfleitner, Gregor - In: Kredit und Kapital 31 (1998) 4, pp. 592-612
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001255164
Cover Image
Das Management von Aktienkursrisiken mit Derivaten
Zimmermann, Heinz - In: Risikosteuerung von Derivaten, (pp. 5-85). 1996
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001318384
Cover Image
Der DAX future : Bewertung und empirische Analyse
Röder, Klaus - 1994
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000423361
Cover Image
Volatilitätsschwankungen und DAX-Optionen : Auswirkungen auf Bewertung und Risikomanagement
Bolek, Adam - 1999
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000682737