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Empirische Validierung von Kapitalmarktmodellen : Untersuchungen zum CAPM und zur APT für den deutschen Aktienmarkt
Ulschmid, Christoph - 1994
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000891941
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Effizienz des Anlage-Entscheidungsprozesses der Banken
Strässle, Christof - 1991
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000829802
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Performance-Messung schweizerischer Aktienfonds : Markt-Timing und Selektivität
Zimmermann, Heinz; Zogg-Wetter, Claudia - 1992
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000837603
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Untersuchungen zur dynamischen Struktur des Wiener Aktienmarkts
Rünstler, Gerhard - 1992
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000838938
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Zweistufige Performancemessung im Portfolio Management : ein Konzept zur Messung und Attribution von Anleger- und Managementeinflüssen
Rehkugler, Heinz; Schmidt- von Rhein, Andreas; Roth, Hanno - 1997 - 2., durchges. und korrigierte Aufl
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000954218
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Der Value-Effekt : eine quantitative Analyse
Hillebrand, Dietmar - In: Wirtschaftswissenschaftliches Studium : WiSt ; … 38 (2009) 7, pp. 371-375
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003861401
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Asset pricing and default risk
Breig, Christoph - 2011
Persistent link: https://www.econbiz.de/10008779050
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Multi-Faktor-Modell zur Steuerung von Aktienportfolios
Stephan, Thomas G.; Maurer, Raimond - In: Investmentmodelle für das Asset-liability-Modelling …, (pp. 215-225). 2001
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001661195
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Ein Multi-Faktor-Modell für europäische Aktienportfolois
Stephan, Thomas G.; Dürr, Martin; Maurer, Raimond - In: Investmentmodelle für das Asset-liability-Modelling …, (pp. 227-241). 2001
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001661201