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Stock index volatility expectations implied by call options premia
Rindell, Krister - 1989
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000126342
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Volatilitätsschwankungen und DAX-Optionen : Auswirkungen auf Bewertung und Risikomanagement
Bolek, Adam - 1999
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000682737
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Volatilität als Anlageklasse : attraktiv für institutionelle Anleger?
Hafner, Reinhold; Wallmeier, Martin - 2006
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003378748
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Optionsbewertung bei stochastischer Volatilität
Nagel, Hartmut - 2001 - 1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001530489
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Das theoretische Konzept eines Volatilitätsderivates und seine Anwendung auf die DAX-Optionen
Roth, Randolf - 1999
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001376233
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CAPM und systematische bzw. unsystematisches Risiko unter Kurssprüngen
Nietert, Bernhard - In: Operations research proceedings 1999 : selected papers …, (pp. 323-328). 2000
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001481288
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Zur Bewertungsrelevanz firmenspezifischer Aktienkurssprünge
Nietert, Bernhard - In: Unternehmensentwicklung im Wettbewerb, (pp. 41-47). 2002
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001674943
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Wechselkurszielzonen und Geldpolitik : Voraussetzungen für die Tragfähigkeit eines Zielzonensystems
Radeck, Karin - 2001
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001565419
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Extreme Börsenbewegung und Intraday-Preisstellung von Open-End-Turbo-Zertifikaten auf den DAX : der Fall Kerviel
Lobe, Sebastian; Röder, Klaus - In: Kredit und Kapital 44 (2011) 2, pp. 217-241
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009234540
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Investieren in Volatilität : VDAX-Zertifikate - Zertifikate auf den VDAX?
Thomas, Michael; Schmidt, Ulrich - In: Wirtschaftswissenschaftliches Studium : WiSt ; … 35 (2006) 9, pp. 510-514
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003364677