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Stock index volatility expectations implied by call options premia
Rindell, Krister - 1989
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000126342
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Intraday-Volatilität und Expiration-Day-Effekte bei DAX, IBIS-DAX und DAX-Future
Röder, Klaus - In: Finanzmarkt und Portfolio-Management 10 (1996) 4, pp. 463-477
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001221479
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Das theoretische Konzept eines Volatilitätsderivates und seine Anwendung auf die DAX-Optionen
Roth, Randolf - 1999
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001376233
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Arbitragemöglichkeiten bei fixen Aktien- und Aktienindextermingeschäften : vertieft am Beispiel von DAX-Futures mit unterschiedlicher Laufzeit
Neumann, Kai - 1999
Der Autor analysiert die theoretische und empirische Preisbeziehung zwischen fixen Aktienindexterminkontrakten auf den gleichen Kontraktgegenstand (DAX) mit unterschiedlicher Fälligkeit. Die Untersuchung dieser Beziehung ist von der empirischen Kapitalmarktforschung bislang mit Hinweis auf die...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011401952
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Korrelationen von Aktienindizes : Implikationen für die Bildung eines risikodiversifizierten Portfolios mit Hilfe von Indexzertifikaten
Ganser, Florian - 2008 - 1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003643210
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Derivative Instrumente auf Volatilitäten an Aktien- und Optionsmärkten : eine theoretische und empirische Untersuchung
Henn, Eric Tobias - 2001
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001768552
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Optionen auf den Swiss Market Index (SMI)
Dubacher, René - In: Finanzmarkt und Portfolio-Management 3 (1989) 1, pp. 54-65
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001218843
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Volatilität als Anlageklasse : attraktiv für institutionelle Anleger?
Hafner, Reinhold; Wallmeier, Martin - 2006
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003378748