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Optionsbewertung bei stochastischer Volatilität : Theorie und Empirie
Campenhausen, Claus von - 1996
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000934033
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Messung und Prognose von Volatilitäten am Beispiel des DAX-Index
Sautter, Jörg - 1996 - 1. Aufl
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000937935
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Arbitragefreie Bewertung von Zinsderivaten
Heitmann, Frank - 1997
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000959293
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Der VOLAX-Future : ein Derivat zum Handeln des Vega-Risikos von Optionen
Roth, Randolf - 1998
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000978870
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Absicherungsstrategien für Optionen bei Kurssprüngen
Grünewald, Barbara - 1998
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000980154
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Volatilitätsschwankungen und DAX-Optionen : Auswirkungen auf Bewertung und Risikomanagement
Bolek, Adam - 1999
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000682737
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Ein neuronales Netz zur nichtlinearen Volatilitätsschätzung
Freisleben, Bernd - In: Selected papers of the Symposium on Operations Research …, (pp. 433-438). 1997
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001320977
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Varianzminimierende Hedgingstrategien für Optionen bei möglichen Kurssprüngen
Grünewald, Barbara - In: Bewertung und Einsatz von Finanzderivaten, (pp. 43-87). 1997
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001321784
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Implizite Volatilität
Schäfer, Klaus - In: Wirtschaftswissenschaftliches Studium : WiSt ; … 26 (1997) 6, pp. 290-294
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001219823
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Zeitveränderliche Volatilität in der Optionsbewertung : ein Vergleich von Black-Scholes und GARCH Preisen
Geyer, Alois - In: Finanzmarkt und Portfolio-Management 8 (1994) 2, pp. 242-248
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001221032