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Heterogenität im Antwortverhalten bei Kundenzufriedenheitsbefragungen : ein bayesianischer Mixture-Modell-Ansatz
Hardt, Nino - 2011
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009513490
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Heteroskedastie- und Autokorrelationskonsistente Kovarianzmatrixschätzung im linearen Regressionsmodell
Berghoff, Sonja - 1996
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013360922
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Partielle und simultane Prüfung auf Autokorrelation und Heteroskedastizität der Störvariablen im linearen Regressionsmodell
Bährens, Henning - 1992
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013357762
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Schätzung bei Heteroskedastizität
Wiegert, Rolf - 1980
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000071783
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Ökonometrische Schätzungen bei generell nichtstationären datengenerierenden Prozessen
Funke, Claudia - 1999
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001404879
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Zeitreihenanalyse für Zähldaten : eine Untersuchung ganzzahliger Autoregressiver-Moving-Average-Prozesse
Jung, Robert - 1999
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001406290
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Robuste Schätzung von ARMA-Modellen unter Verwendung von robust geschätzten Autokovarianzen
Forster, Michael - 1994
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012700013
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Spezifikation und Schätzung von VARMA-Prozessen unter besonderer Berücksichtigung der Echelon-Form
Claessen, Holger - 1995
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013360920
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Zeitreihenanalyse in den Wirtschaftswissenschaften
Neusser, Klaus - 2011 - 3., überarb. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009272543
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Nicht lineare latente Variablenmodelle
Wittenberg, Jörg H. - 1998
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011529090