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Stresstests in Banken : von Basel II bis ICAAP

Klauck, Kai-Oliver (ed.); Stegmann, Claus (ed.) - 2006

Persistent link: https://www.econbiz.de/10003320458

Risikomanagement bei Banken : interne Modelle, Bankenaufsicht und Auswirkungen neuer Eigenkapitalanforderungen

Peterl, Florian - 2003

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Ökonomische Auswirkungen von Schätzfehlern bei der bankinternen Bestimmung von Kreditausfallwahrscheinlichkeiten

Wrede, Irmhild - 2010

Grundlagen -- Auswirkungen der Verwendung verrauschter PD-Schätzungen auf die Höhe des regulatorischen Kapitals gemäß Basel II -- Winner's Curse als mögliche Folge verrauschter PD-Schätzungen -- Auswirkungen einer Verrauschung der PD-Schätzungen auf die Ergebnisse der quantitativen...

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Ökonomische Auswirkungen von Schätzfehlern bei der bankinternen Bestimmung von Kreditausfallwahrscheinlichkeiten

Wrede, Irmhild - 2009 - 1. Aufl.

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Credit Analyst

Everling, Oliver (ed.); Leker, Jens (contributor); … - 2015 - 3., aktualisierte und vollständig überarb. Aufl

im Überblick -- 1.3 Mindestanforderungen an das Risikomanagement -- 2. Bankinterne Ratingverfahren -- 2.1 Ratingmethoden …

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Credit Analyst

Everling, Oliver (ed.); Leker, Jens (contributor); … - 2012 - 2., aktualis. und vollst. überarb. Aufl.

Die Eskalation der Finanzkrise hat in kaum einem anderen Bereich so schnell Veränderungen gebracht wie in der Kreditanalyse. Die bankenaufsichtsrechtlichen Vorgaben aus BaseI setzen nach der Finanzkrise neue Rahmenbedingungen für das Kreditgeschäft der Banken. Gleichzeitig haben an den...