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Derivative Instrumente auf Volatilitäten an Aktien- und Optionsmärkten : eine theoretische und empirische Untersuchung
Henn, Eric Tobias - 2001
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001768552
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Risiko-Renditeprofil des neuen Covered-Call-Index der Deutschen Börse
Behr, Patrick; Graf, Hartmut; Güttler, André - In: Kredit und Kapital 41 (2008) 1, pp. 37-58
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003715873
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Der Einfluß von derivativen Wertpapieren auf das systematische Risiko von Aktien : eine empirische Analyse
Herrmann, Ralf - In: Kredit und Kapital 32 (1999) 1, pp. 85-124
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001367673
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Behavioral finance und market making : Verhaltenswissenschaftliche Erklärungsansätze für die Preisbildung an Wertpapiermärkten
Flemisch, Marcus - 2006 - 1. Aufl.
behavioristische Determinanten für Geld-Brief-Spannen am deutschen Aktienmarkt gesucht. Konkret wird analysiert, ob sich das Wetter als …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003401275
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Insiderhandel und Optionspreisspannen
Behr, Matina L. - 2000 - 1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001516335
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Zum Preiszusammenhang zwischen Kassa- und Futuresmärkten : der Einfluß der Glattstellungsoption
Kempf, Alexander - 1996
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000922981
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Die Auswirkungen der Einführung von standardisierten Aktienoptionen auf den Basismarkt
Windlin, Peter - 1995
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000912505
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Informationsgehalt von Futurespreisen : eine empirische Untersuchung zum Schweizer Aktienindexmarkt
Zogg-Wetter, Claudia - 1996
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014007053
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Fortgeschrittene technische Indikatoren am Aktienmarkt : eine empirische Analyse
Hornbach, Christian; Hellenkamp, André - 2011
Persistent link: https://www.econbiz.de/10008905977