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A reappraisal of the evidence on PPP : a systematic investigation into MA roots in panel unit root tests and their implications
Fischer, Christoph; Porath, Daniel - 2006
Panel unit root tests of real exchange rates as opposed to univariate tests usually reject non-stationarity. These … correlation matrix affect the size of first and second generation panel unit root tests. Two components of the real exchange rate …, the real exchange rate of a single good and a weighted sum of relative prices, are constructed from the data for a panel …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003361140
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Multivariate Überprüfung von Hysteresiseffekten : eine empirische Analyse ausgewählter Arbeitsmärkte
Balz, Christoph - 1999
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001363039
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Einheitswurzeltests für Paneldaten
Fendel, Ralf; Funke, Katja; Koske, Isabell - In: Wirtschaftswissenschaftliches Studium : WiSt ; … 35 (2006) 8, pp. 422-427
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003355263
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Zur Güte von Einheitswurzeltests bei Paneldaten : eine Simulationsstudie
Behr, Andreas - 2000
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001522395
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Trend und Zyklus im Bruttoinlandsprodukt der Bundesrepublik Deutschland : eine Anmerkung
Meier, Carsten-Patrick - In: Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik 221 (2001) 2, pp. 168-178
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001574148
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Trend und Zyklus im Bruttoinlandsprodukt der Bundesrepublik Deutschland : eine Anmerkung
Meier, Carsten-Patrick - 2000
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013261092
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Trend und Zyklus im Bruttoinlandsprodukt der Bundesrepublik Deutschland : eine Anmerkung
Meier, Carsten-Patrick - 2000
Diese Anmerkung zeigt, dass das reale Bruttoinlandsprodukt der Bundesrepublik Deutschland einem trendstationären Prozess folgt. Dabei werden sowohl ökonometrische Tests, bei denen die Trendstationarität die Alternativhypothese ist, eingesetzt als auch solche, bei denen sie die Nullhypothese...
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Modellierung von mehrjährigen Kreditausfallrisiken
Jobst, Rainer - 2008
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