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Der Itô-Kalkül : Einführung und Anwendungen
Deck, Thomas - 2006
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003028231
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Modellierung von Finanzmärkten durch Sprung-Diffusions-Prozesse
Volz, Thilo - 2002
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001643626
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Marktgerechte Bewertung von Optionen
Brunner, Bernhard - 2004 - 1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001932584
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Bewertung multivariater Derivate
Steiner, Manfred; Rathgeber, Andreas - In: Finanzierung, Investition und Entscheidung : …, (pp. 243-260). 2008
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003690936
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Optionsbewertung und Risikomessung mit impliziten Binomialbäumen
Neumann, Marco - 1999
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001374429
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Martingalansätze in der Portfolioselektion
Eggers, Rainer - 2004
Persistent link: https://www.econbiz.de/10002386244
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Realisierbarer Portfoliowert in illiquiden Finanzmärkten
Baum, Dietmar (contributor) - 2001 - [Elektronische Ressource]
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001612535
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Optimal Martingale measures and their applications in mathematical finance
Rheinländer, Thorsten - 1999 - Als Ms. gedr
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Erklärung der Varianz fundamentaler Kennzahlen und Renditeprognosen deutscher Aktien
Hillebrand, Dietmar - 2007 - 1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003498291
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Das Minimum-Varianz-Portfolio und seine Bedeutung für die Anlagepraxis
Staehle, Hubertus - 2005
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003563000