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Der Overreaction-Effekt am deutschen Aktienmarkt : Einordnung und empirische Untersuchung der langfristigen Überreaktion

Meyer, Bernd - 1994

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Optionsbewertung unter Lévy-Prozessen : eine Analyse für den deutschen Aktienindex

Rathgeber, Andreas - In: Kredit und Kapital 40 (2007) 3, pp. 451-484

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Zur Rendite-Risiko-Beziehung am deutschen Aktienmarkt : eine empirische Analyse der Beziehung zwischen dem Deutschen Aktienindex DAX und dem Volatilitätsindex VDAX

Dichtl, Hubert; Drobetz, Wolfgang - In: Kredit und Kapital 45 (2012) 3, pp. 373-406

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Chaos und Zufall am deutschen Aktienmarkt : eine Studie über nichtlineare Dynamiken, Volatilität und Effizienz

Elsner, Jürgen - 1996

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Institutionelle Reformen in heranreifenden Kapitalmärkten : der brasilianische Aktienmarkt ; eine institutionenökonomische Analyse zu Internationalen Standards, Regulierung und Sel...

Sester, Peter - 2009

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Unerwartete Gewinn- und Dividendeninformationen am deutschen Aktienmarkt : eine empirische Analyse

Werner, Mathias - 1999

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Adäquate Modellierung von Finanzzeitreihen und Parameterschätzung in Modellen mit autoregressiver bedingter Heteroskedastie

Brechtmann, Markus - 1998

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Die Börseneinführung von Aktien in Entwicklungs- und Industrieländern : eine vergleichende Studie mit eigenen Untersuchungen des nigerianischen Kapitalmarktes

Anaere, Charles Ikechukwu - 1997 - Als Ms. gedr

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Real-time macroeconomic data and ex ante predictability of stock returns

Döpke, Jörg; Hartmann, Daniel; Pierdzioch, Christian - 2006

We report results on the ex ante predictability of monthly excess stock returns in Germany using real-time and revised macroeconomic data. Our real-time macroeconomic data cover the period 1994-2005. We report three results. 1) Real-time macroeconomic data did not contribute much to ex ante...

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Markttechnische Handelssysteme, quantitative Kursmuster und saisonale Kursanomalien : eine empirische Untersuchung am deutschen Aktienmarkt

Heckmann, Tobias - 2009 - 1. Aufl.

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