Operationelle Risiken betreffen nahezu jede Geschäftstätigkeit von Banken. Sie verfügen über ein hohes Schadenspotential und stellen eine große Herausforderung für das Risikomanagement der Banken dar. Verena Bayer untersucht Ansätze zur Quantifizierung operationeller Risiken und der...

Diskrete Copula Modelle bilden die Abhängigkeiten zwischen multiplen kategorialen Responses sowie die Einflüsse von Kovariablen auf die jeweiligen Responses ab. In einer Simulationsstudie soll das Verhalten von Schätzern diskreter Copula Modelle bei unterschiedlichen Strukturen der...