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ACD-Modelle
Ng, Wing Lon - In: Wirtschaftswissenschaftliches Studium : WiSt ; … 36 (2007) 8, pp. 400-404
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003520558
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Klassifikation und Analyse finanzwirtschaftlicher Zeitreihen mit Hilfe von fraktalen Brownschen Bewegungen
Hafner, Michael - 2005
Persistent link: https://www.econbiz.de/10002553526
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Klassifikation und Analyse finanzwirtschaftlicher Zeitreihen mit Hilfe von fraktalen Brownschen Bewegungen
Hafner, Michael - 2005
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004146651
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Heteroskedastie- und Autokorrelationskonsistente Kovarianzmatrixschätzung im linearen Regressionsmodell
Berghoff, Sonja - 1996
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013360922
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Partielle und simultane Prüfung auf Autokorrelation und Heteroskedastizität der Störvariablen im linearen Regressionsmodell
Bährens, Henning - 1992
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013357762
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Theoretische Kenngrössenberechnung bei ARMA-Modellen unter besonderer Anwendung des Dualitätsprinzips
Mohr, Walter; Rudl, Jan - 1994
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000885738
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Kointegration und Granger-Kausalität : empirische Analysen der tariflichen Einkommen in der Bundesrepublik Deutschland
Lob, Matthias - 1994 - 1. Aufl
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000887949
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Die Wirkung temporaler Aggregation auf die Kurtosis eines Random Walk Prozesses mit autoregressiver bedingter Heteroskedastizität
Sanddorf-Köhle, Walter G. - 1993
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000863853
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Bewertung und Vergleich explorativer Regressions- und Zeitreihenmethoden : eine Simulationsstudie
Schief, Gunnar - 1993
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000868222