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Messung und Analyse der Performance von Wertpapierportfolios : eine theoretische und empirische Untersuchung
Wittrock, Carsten - 1995
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013438213
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Risikoberücksichtigung beim Messen von Renditedifferenzen
Nagel, Frank - In: Wirtschafts- und Finanzpolitik nach ordoliberalen …, (pp. 345-359). 1999
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014544352
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Liquiditätsmaße und Marktqualität deutscher Aktien in IBIS und SEAQ international
Grelck, Michael - 1997
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000634080
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Methoden und Probleme der Performance-Messung von Aktienportefeuilles
Roßbach, Peter - 1991
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000082198
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Aktie versus Rente : aktuelle Renditevergleiche zwischen Aktien und festverzinslichen Wertpapieren
Kachel, Petra; Kuhn, Alexander; Prugovečki, Damir - 2004 - 1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10002135549
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Lassen sich durch die Rechnungslegungsumstellung auf IAS die Risikoparameter von Aktien verbessern?
Auer, Kurt V. - In: Finanzmarkt und Portfolio-Management 12 (1998) 4, pp. 466-478
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001517376
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Struktur europäischer Aktienrenditen : Bedeutung und Veränderung internationaler, nationaler und sektoraler Faktoren
Furrer, Bernhard; Herger, Beat - In: Finanzmarkt und Portfolio-Management 13 (1999) 2, pp. 194-206
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001518546
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Risikoanalyse schweizerischer Aktien : Grundkonzepte und Berechnungen
Dubacher, René - In: Finanzmarkt und Portfolio-Management 3 (1989) 1, pp. 66-85
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Zeithorizont und Risiko bei Aktienanlagen
Bruns, Christoph - In: Die Bank (1996), pp. 38-42
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