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Wahrscheinlichkeitsrechnung, Statistik und mathematische Grundlagen : Begriffe, Definitionen u. Formeln
Härtter, Erich - 1987
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014269029
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Warteschlangenbasierte Break-Even-Analysen bei kundenauftragsorientierter Produktion
Schweitzer, Marcus - In: Schmalenbachs Zeitschrift für betriebswirtschaftliche … 54 (2002) 7, pp. 633-655
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001710103
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Break-Even-Analysen bei kundenauftragsorientierter Produktion unter Unsicherheit
Schweitzer, Marcus - 2000
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Produktionssegmentierung unter Beachtung stochastisch-dynamischer Einflussgrößen
Kuhn, Heinrich; Helber, Stefan - In: Wirtschaftswissenschaftliches Studium : WiSt ; … 33 (2004) 8, pp. 463-469
Persistent link: https://www.econbiz.de/10002154810
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Zufallsabhängige Wirtschaftsprozesse : Grundlagen und Anwendungen der Theorie der Wartesysteme
Ferschl, Franz - 1964
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Determinanten der Wartezeit auf einen Behandlungstermin in deutschen Krankenhäusern: Ergebnisse einer Auswertung neuer Daten
Kuchinke, Björn A.; Sauerland, Dirk; Wübker, Ansgar - 2008
alternativer Trägerschaft (öffentlich, privat, frei-gemeinnützig) das Instrument der Wartezeit unterschiedlich nutzen. Methode … Patienten, wenn der Versicherungsstatus abgefragt wird. Die höchste DRG ist nicht zwangsläufig mit der geringsten Wartezeit … geringeren Wahrscheinlichkeit den Versicherungsstatus ab. Schlussfolgerungen: Der Zugang zu stationären Dienstleistungen ist in …
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Statistische Eigenschaften von Prozessen mit autoregressiver bedingter Wartezeit
Ornau, Frederik - 2005
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Statistische Eigenschaften von Prozessen mit autoregressiver bedingter Wartezeit
Ornau, Frederik - 2005
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Stochastische Prozesse : eine Einführung für Statistiker und Datenwissenschaftler
Webel, Karsten; Wied, Dominik - 2016 - 2., aktualisierte Auflage
Verl.Beschr.: Dieses verständliche Einsteigerbuch stellt grundlegend die Theorie der stochastischen Prozesse vor. Nach einem allgemeinen Teil erläutert es die speziellen Klassen stochastischer Prozesse wie Poisson-Prozesse, Markov-Prozesse, Martingale und Brownsche Bewegungen. Detaillierte...
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