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Erklärung von "Mean Reversion" auf internationalen Aktienmärkten
Tolksdorf, Norbert - 2002
Trotz jahrzehntelanger Forschung zur Gültigkeit der Hypothese informationseffizienter Kapitalmärkte (EMH) sind wesentliche damit verbundene Fragestellungen noch immer ungeklärt. Eine ist diejenige nach der Existenz und der Erklärung von zeitvariablen Überrenditen ("Time Varying Excess...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011402080
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Random Walk oder Mean Reversion? : Eine statistische Analyse des Kurs/Gewinn-Verhältnisses für den deutschen Aktienmarkt
Albrecht, Peter; Kantar, Cemil - In: Kredit und Kapital 37 (2004) 2, pp. 223-245
Persistent link: https://www.econbiz.de/10002122877
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Erklärung von "Mean Reversion" auf internationalen Aktienmärkten
Tolksdorf, Norbert - 2002
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001671445
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Mean Reversion-Effekte auf dem deutschen Aktienmarkt : statistische Analysen der Entwicklung des DAX-KGV
Albrecht, Peter - 2004
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013443189
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Effiziente Prognose von Ausfallrisiken
Maurer, Alina - 2012
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009771363
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Konzeption eines Handelssystems auf Basis des Mean-Reversion-Effektes der Volatilität
Hamana, Elias - 2013
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010357132
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Prognose des CO2-Zertifikatepreisrisikos
Dannenberg, Henry; Ehrenfeld, Wilfried - 2008
Modeling the price risk of CO2 certificates is one important aspect of integral corporate risk management related to emissions trading. The paper presents a risk model which may be the basis for evaluating the risk of emission certificate prices. We assume that the certificate price is...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003747872
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Essays on univariate and multivariate modeling of financial market risks
Scheffer, Marcus - 2015
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011645859