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Ertragsquellen von Hedgefonds unter besonderer Berücksichtigung der Kosten
Chen, Peng; Ibbotson, Roger G. - 2006
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003377086
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Wo investieren Distressed-Securities-Hedgefonds? : Ein Asset-based Style-Faktorenmodell
Bontschev, Georgi; Eling, Martin - In: Kredit und Kapital 43 (2010) 3, pp. 375-406
Persistent link: https://www.econbiz.de/10008666163
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Die systematische Stichprobe zur Schätzung zweiter Momente in kontinuierlichen Grundgesamtheiten
Hebbel, Hartmut - 2006
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003373757
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Mehrdimensionale Regressionsschätzung und Hochrechnung durch Objektgewichtung im Vergleich
Schwaiger, Manfred - 1994
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013452460
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Stichprobenoptimierung und Schätzung im Zensus 2011
Münnich, Ralf T.; Gabler, Siegfried; Ganninger, Matthias; … - 2012
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009567445
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Adäquate Modellierung von Finanzzeitreihen und Parameterschätzung in Modellen mit autoregressiver bedingter Heteroskedastie
Brechtmann, Markus - 1998
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000675119
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Nichtparametrische Quantilsprognose und ihre Anwendung auf Aktienrenditen
Abberger, Klaus - 1995
In diesem Aufsatz wird die nichtparametrische Autoregression auf die Prognose von Quantilen angewendet. Verfahren der Kernregression werden benutzt, um zu autoregressiven Quantiisschätzern zu gelangen. Da die üblichen Maße zur Beurteilung der Prognose, wie etwa der mittlere quadratische...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009681115
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Nichtparametrische Quantilsprognose und ihre Anwendung auf Aktienrenditen
Abberger, Klaus - 1995
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013388162
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Hedgefonds-Strategien und ihre Performance
Eling, Martin - 2006 - 1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003280488