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Simulierte klassische Parameterschätzung in Probitmodellen
Ziegler, Andreas - 2000
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001484438
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Die Parameterschätzung in fehlspezifizierten Independent Probitmodellen : eine Monte-Carlo-Studie
Ziegler, Andreas - 2000
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001542238
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Logit- und Probitregression mit Fehlern in den Variabeln
Küchenhoff, Helmut - 1990
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013278176
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A comparison of dynamic panel data estimators : Monte Carlo evidence and an application to the investment function
Behr, Andreas - 2003
estimator is biased in the context of dynamic estimation. The estimators taking into account the resulting bias can be grouped … broadly into the class of instrumental estimators and the class of direct bias corrected estimators. The simulation results … clearly favour the direct bias corrected estimators, especially the estimator proposed by Hansen (2001). The superiority of …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001751405
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Die Berechnung des Erwerbsschadens
Dorn, David; Geiser, Thomas; Graf, Michael B.; … - 2007
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003414505
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Empirische Marktforschung mit ordinalen Panelmodellen : Parameterschätzung, Simulationsstudien und praktische Anwendung
Schneider, Wolfgang - 1996
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000940246
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Empirische Marktforschung mit ordinalen Panelmodellen : Parameterschätzung, Simulationsstudien und praktische Anwendung
Schneider, Wolfgang - 1996
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012699439
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Was kostet eine sichere, lebenswerte und nachhaltige Zukunft? : öffentliche Finanzbedarfe für die Modernisierung Deutschlands
Heilmann, Felix; Gerresheim, Nils; Henze, Levi; Huwe, Vera - 2024 - Version 1.0
Die Bundesrepublik steht vor der historischen Aufgabe, inmitten sich überlagernder Krisen und nach langem Modernisierungsstau das zu tun, was nötig ist, um auch in den kommenden Jahren Produktivität, Daseinsvorsorge und Sicherheit zu gewährleisten. Dies erfordert auch einen zielgerichteten...
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Prediction of Business Cycle Turning Points in Germany / Prognose konjunktureller Wendepunkte in Deutschland
Fritsche, Ulrich; Kuzin, Vladimir - In: Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik 225 (2005) 1, pp. 22-43
Summary Using a binary reference series based on the dating procedure of Artis, Kontolemis and Osborn (1997) different procedures for predicting turning points of the German business cycles were tested. Specifically, a probit model as proposed by Estrella and Mishkin (1997) as well as...
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