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Systematic credit cycle risk of financial collaterals: Modelling and evidence
Gürtler, Marc; Heithecker, Dirk - 2005
According to the new capital adequacy framework (Basel II) finally adopted by the Basel Committee in June 2004 the eligibility of collaterals, especially financial collaterals, is extended in comparison to the existing rules. However, financial assets are valued conservatively in the credit...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010307935
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Modellkonsistente Bestimmung des LGD im IRB-Ansatz von Basel II
Gürtler, Marc; Heithecker, Dirk - 2004
Gemäß den im Juni 2004 durch den Baseler Ausschuss endgültig verabschiedeten Kapitalstandards (Basel II) sind Kredite in Höhe des so genannten unerwarteten Verlusts mit Eigenkapital zu unterlegen. Für erwartete Verluste hat das jeweilige Kreditinstitut Rückstellungen zu bilden, wobei hier...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010307950
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Wirksamkeit von Landesbürgschaften und Bürgschaftsbanken: Eine empirische Studie für Mecklenburg-Vorpommern
Neuberger, Doris; Räthke-Döppner, Solvig - 2008
Staatliche Bürgschaften und Bürgschaftsbanken sind wichtige Instrumente, um Kreditrationierung aufgrund von Informationsasymmetrien zu reduzieren und somit die Finanzierung kleiner und mittelständischer Unternehmen zu erleichtern. Der vorliegende Beitrag untersucht die Wirksamkeit dieser...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010319257
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Wirksamkeit von Landesbürgschaften und Bürgschaftsbanken : eine empirische Studie für Mecklenburg-Vorpommern
Neuberger, Doris; Räthke-Döppner, Solvig - 2008
on the economic growth in this region. -- financing of small and medium-sized enterprises ; credit rationing ; collateral …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003886244
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Collateralized Debt Obligations : Anreizprobleme im Rahmen des Managements von CDOs
Scholz, Julia - 2009
Die Arbeit untersucht die Anreize von CDO-Managern hinsichtlich der Auswahl der einem Pool zugrunde liegenden Forderungen und identifiziert Anreizkonflikte zwischen diesen und den Investoren der unterschiedlich subordinierten Tranchen. Es wird aufgezeigt, dass CDO-Manager unabhängig von ihrer...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003922719
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Eine erste Bewertung makroprudenzieller Instrumente in der Immobilienfinanzierung
Bendel, Daniel; Demary, Markus; Voigtländer, Michael - 2016
Der Ausschuss für Finanzstabilität hat die Einführung makroprudenzieller Instrumente für die Immobilienfinanzierung vorgeschlagen. Darunter fallen Beschränkungen bei den Beleihungsausläufen, bei der Gesamtverschuldung, bei dem Zins-dienst sowie Anforderungen an die Tilgung. Diese...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011480682
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A Model for Estimating Recovery Rates and Collateral Haircuts for Bank Loans
Jokivuolle, Esa; Peura, Samu - Suomen Pankki - 2000
We present a model of risky debt in which collateral value is correlated with the possibility of default. The model is … then used to study: 1) the expected amount of debt recovered in the event of default as a function of collateral; and 2 …) the amount of collateral needed to mitigate the riskiness of a loan to a desired degree. The results obtained could prove …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10005207168
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Modellkonsistente Bestimmung des LGD im IRB-Ansatz von Basel II
Gürtler, Marc; Heithecker, Dirk - Department Wirtschaftswissenschaften, Technische … - 2004
Gemäß den im Juni 2004 durch den Baseler Ausschuss endgültig verabschiedeten Kapitalstandards (Basel II) sind Kredite in Höhe des so genannten unerwarteten Verlusts mit Eigenkapital zu unterlegen. Für erwartete Verluste hat das jeweilige Kreditinstitut Rückstellungen zu bilden, wobei hier...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009646400
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Effectiveness of Public Loan Guarantees and Guarantee Banks: an Empirical Study for Mecklenburg-Vorpommern (Wirksamkeit von Landesbürgschaften und Bürgschaftsbanken: eine empirisch...
Neuberger, Doris; Räthke, Solvig - Institut für Volkswirtschaftlehre, Universität Rostock - 2008
Public loan guarantees and guarantee banks are important instruments to reduce credit rationing due to information asymmetries, and thus to ease the financing of small and medium-sized enterprises. The present paper examines the effectiveness of these measures in the economically underdeveloped...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004988456
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Zur Reform der Einlagensicherung in Weißrussland - Kritische Analyse und Vergleich mit dem Deutschen Einlagensicherungssystem
Minuk, Olga; Rossaro, Fabiana; Walther, Ursula - 2005
Der aktuell diskutierte Gesetzentwurf für eine Reform der Einlagensicherung in Weißrussland verfolgt das Hauptziel, mehr Sparmittel der Bevölkerung für das planwirtschaftliche Wirtschaftssystem verfügbar zu machen. Bei einer nicht passgenau auf die Landessituation abgestimmten Ausgestaltung...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010296602