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Enthüllungsrisiko beim Remote Access: Die Schwerpunkteigenschaft der Regressionsgerade
Vogel, Alexander - 2011
In der Literatur wird zunehmend untersucht, inwieweit Enthüllungsrisiken durch multivariate Analysemethoden beim indirekten Mikrodatenzugang über die kontrollierte Datenfernverarbeitung (Remote Access) bestehen. Daran anschließend zeigt der Beitrag, wie die Schwerpunkteigenschaft der...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010314682
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Enthüllungsrisiko beim Remote Access: Die Schwerpunkteigenschaft der Regressionsgerade
Vogel, Alexander - 2011
In der Literatur wird zunehmend untersucht, inwieweit Enthüllungsrisiken durch multivariate Analysemethoden beim indirekten Mikrodatenzugang über die kontrollierte Datenfernverarbeitung (Remote Access) bestehen. Daran anschließend zeigt der Beitrag, wie die Schwerpunkteigenschaft der...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010281760
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Enthüllungsrisiko beim Remote Access : die Schwerpunkteigenschaft der Regressionsgerade
Vogel, Alexander - 2011
In der Literatur wird zunehmend untersucht, inwieweit Enthüllungsrisiken durch multivariate Analysemethoden beim indirekten Mikrodatenzugang über die kontrollierte Datenfernverarbeitung (Remote Access) bestehen. Daran anschließend zeigt der Beitrag, wie die Schwerpunkteigenschaft der...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10008907704
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Enthüllungsrisiko beim Remote Access : die Schwerpunkteigenschaft der Regressionsgerade
Vogel, Alexander - 2011
In der Literatur wird zunehmend untersucht, inwieweit Enthüllungsrisiken durch multivariate Analysemethoden beim indirekten Mikrodatenzugang über die kontrollierte Datenfernverarbeitung (Remote Access) bestehen. Daran anschließend zeigt der Beitrag, wie die Schwerpunkteigenschaft der...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10008908402
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Enthüllungsrisiko beim Remote Access: Die Schwerpunkteigenschaft der Regressionsgerade
Vogel, Alexander - Rat für Sozial- und Wirtschaftsdaten (RatSWD), … - 2011
In der Literatur wird zunehmend untersucht, inwieweit Enthüllungsrisiken durch multivariate Analysemethoden beim indirekten Mikrodatenzugang über die kontrollierte Datenfernverarbeitung (Remote Access) bestehen. Daran anschließend zeigt der Beitrag, wie die Schwerpunkteigenschaft der...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009643134
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Enthüllungsrisiko beim Remote Access: Die Schwerpunkteigenschaft der Regressionsgerade
Vogel, Alexander - 2011
In der Literatur wird zunehmend untersucht, inwieweit Enthüllungsrisiken durch multivariate Analysemethoden beim indirekten Mikrodatenzugang über die kontrollierte Datenfernverarbeitung (Remote Access) bestehen. Daran anschließend zeigt der Beitrag, wie die Schwerpunkteigenschaft der...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10008871069
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Messung des Marktrisikos mit generalisierter autoregressiver bedingter heteroskedastischer Modellierung der Volatilität: Ein Vergleich univariater und multivariater Konzepte
Krasnosselski, Nikolai; Cremers, Heinz; Sanddorf, Walter - 2014
GARCH models which capture volatility clustering and, therefore, are appropriate to analyse financial market data. Models …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010331352
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Validierung von Konzepten zur Messung des Marktrisikos: Insbesondere des Value at Risk und des Expected Shortfall
Mehmke, Fabian; Cremers, Heinz; Packham, Natalie - 2012
. Companies as well as national authorities thus have a strong interest in developing market risk models that correctly quantify … evaluate the adequacy of almost any given market risk model. Existing models are enhanced by in-depth analysis and simulations … beta errors. Furthermore, some new market risk validation models are introduced. In the end, a simulation with various …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010309829
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Validierung von Konzepten zur Messung des Marktrisikos : insbesondere des Value at Risk und des Expected Shortfall
Mehmke, Fabian; Cremers, Heinz; Packham, Natalie - 2012
. Companies as well as national authorities thus have a strong interest in developing market risk models that correctly quantify … evaluate the adequacy of almost any given market risk model. Existing models are enhanced by in-depth analysis and simulations … beta errors. Furthermore, some new market risk validation models are introduced. In the end, a simulation with various …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009575075
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Messung des Marktrisikos mit generalisierter autoregressiver bedingter heteroskedastischer Modellierung der Volatilität : ein Vergleich univariater und multivariater Konzepte
Krasnosselski, Nikolai; Cremers, Heinz; Sanddorf, Walter - 2014
GARCH models which capture volatility clustering and, therefore, are appropriate to analyse financial market data. Models …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010237661