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The application of multivariate GARCH models to turbulent financial markets
Zahnd, Edy - 2002 - Als Ms. gedr.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001659873
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Handbuch europäische Bondmärkte
Eller, Roland (contributor) - 2007 - 1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003354662
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Zur Korrelation von Aktienkursrenditen am deutschen Kapitalmarkt
Baule, Rainer; Bedke, Nils - In: Finanz-Betrieb : FB ; Zeitschrift für … 10 (2008) 7/8, pp. 548-555
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003731621
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Korrelationen von Aktienindizes : Implikationen für die Bildung eines risikodiversifizierten Portfolios mit Hilfe von Indexzertifikaten
Ganser, Florian - 2008 - 1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003643210
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Wendepunkte in Finanzmärkten : Prognose und asset allocation
Huber, Claus - 2000
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001461424
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Kalenderzeiteffekte an europäischen Aktien- und Anleihemärkten : Implikationen für Investoren und Emittenten
Frère, Eric; Rabben, Vincent L.; Rojahn, Joachim - 2012
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014011805
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Fortgeschrittene technische Indikatoren am Aktienmarkt : eine empirische Analyse
Hornbach, Christian; Hellenkamp, André - 2011
Persistent link: https://www.econbiz.de/10008905977
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Fortgeschrittene technische Indikatoren am Aktienmarkt : eine empirische Analyse
Hornbach, Christian; Hellenkamp, André - 2011
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010475020
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Aktienindexprognosen mit Fehlerkorrekturmodellen und dem ökonomisch relevanten Zins
Sauer, Egbert - 1995
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000919875
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Implizite Volatilitäten am Aktien- und Optionsmarkt
Dartsch, Andreas - 1999
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