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This time is different but still risky : Bankenkrise statt Finanzkrise
Hüther, Michael - 2023
2007/2008. Anders als vor 15 Jahren wirkt sich nicht das Kreditrisiko infolge des Platzens einer Blase, sondern das …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014305651
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LIQUIDITÄT, RISIKOEINSTELLUNG DES KAPITALMARKTES UNDKONJUNKTURERWARTUNG ALS PREISDETERMINANTEN VONCOLLATERALIZED DEBT OBLIGATIONS (CDOS)
GANN, PHILIPP - Universität <München> / Fakultät für Betriebswirtschaft - 2009
Gegenstand der vorliegenden Arbeit ist die Analyse des Einflusses der Faktoren Konjunkturerwartung,Risikoaversion des Kapitalmarktes und Liquidität auf die Marktwerte von Collateralized Debt Obligations(CDOs) verschiedener Seniorität. Es wird gezeigt, dass die Marktwerte von CDOs wesentlich...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009418808
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Modellkonsistente Bestimmung des LGD im IRB-Ansatz von Basel II
Gürtler, Marc; Heithecker, Dirk - Department Wirtschaftswissenschaften, Technische … - 2004
Gemäß den im Juni 2004 durch den Baseler Ausschuss endgültig verabschiedeten Kapitalstandards (Basel II) sind Kredite in Höhe des so genannten unerwarteten Verlusts mit Eigenkapital zu unterlegen. Für erwartete Verluste hat das jeweilige Kreditinstitut Rückstellungen zu bilden, wobei hier...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009646400
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Modellkonsistente Bestimmung des LGD im IRB-Ansatz von Basel II
Gürtler, Marc; Heithecker, Dirk - 2004
Gemäß den im Juni 2004 durch den Baseler Ausschuss endgültig verabschiedeten Kapitalstandards (Basel II) sind Kredite in Höhe des so genannten unerwarteten Verlusts mit Eigenkapital zu unterlegen. Für erwartete Verluste hat das jeweilige Kreditinstitut Rückstellungen zu bilden, wobei hier...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010307950
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Zinsaufschlag oder Übertragung durch Verbriefung? Der Umgang mit Risiken im US-Hypothekenmarkt
McGowan, Danny; Nguyen, Huyen - In: Wirtschaft im Wandel 28 (2022) 3, pp. 49-53
Hypotheken nutzen, um das Kreditrisiko an Dritte weiterzugeben, und wie dies zur Finanzkrise beigetragen hat. Eine aktuelle IWH … Kreditgeber dagegen die Zinsen, da sie das Kreditrisiko nicht an die Kreditkäufer weitergeben können. …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013408701
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Liquidität, Risikoeinstellung des Kapitalmarktes und Konjunkturerwartung als Preisdeterminanten von Collateralized Debt Obligations (CDOs) - Eine simulationsgestützte Analyse
Gann, Philipp - 2009
Gegenstand der vorliegenden Arbeit ist die Analyse des Einflusses der Faktoren Konjunkturerwartung, Risikoaversion des Kapitalmarktes und Liquidität auf die Marktwerte von Collateralized Debt Obligations (CDOs) verschiedener Seniorität. Es wird gezeigt, dass die Marktwerte von CDOs wesentlich...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010427771
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Der Loss Given Default und die Behandlung erwarteter Verluste im Baseler IRB-Ansatz
Gürtler, Marc; Heithecker, Dirk - Institut für Wirtschaftswissenschaften <Braunschweig> … - 2004
Gemäß den im Juni dieses Jahres endgültig verabschiedeten Rahmenrichtlinien der neuen Baseler Kapitalstandards sind Kredite im Wesentlichen mit den unerwarteten Verlusten zu unterlegen. Für erwartete Verluste sind hingegen Rückstellungen zu bilden, wobei Differenzen zwi-schen erwarteten...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10005869252
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Modellkonsistente Bestimmung des LGD im IRB-Ansatz von Basel II
Gürtler, Marc; Heithecker, Dirk - Institut für Wirtschaftswissenschaften <Braunschweig> … - 2004
Gemäß den im Juni 2004 durch den Baseler Ausschuss endgültig verabschiedetenKapitalstandards (Basel II) sind Kredite in Höhe des so genannten unerwarteten Verlusts mit Eigenkapitalzu unterlegen. Für erwartete Verluste hat das jeweilige Kreditinstitut Rückstellungen zubilden, wobei hier...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10005869253
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Liquidität, Risikoeinstellung des Kapitalmarktes und Konjunkturerwartung als Preisdeterminanten von Collateralized Debt Obligations (CDOs) : eine simulationsgestützte Analyse
Gann, Philipp - 2009
Gegenstand der vorliegenden Arbeit ist die Analyse des Einflusses der Faktoren Konjunkturerwartung, Risikoaversion des Kapitalmarktes und Liquidität auf die Marktwerte von Collateralized Debt Obligations (CDOs) verschiedener Seniorität. Es wird gezeigt, dass die Marktwerte von CDOs wesentlich...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003861125
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Zinsaufschlag oder Übertragung durch Verbriefung? : der Umgang mit Risiken im US-Hypothekenmarkt
McGowan, Danny; Nguyen, Huyen - In: Wirtschaft im Wandel 28 (2022) 3, pp. 49-53
Hypotheken nutzen, um das Kreditrisiko an Dritte weiterzugeben, und wie dies zur Finanzkrise beigetragen hat. Eine aktuelle IWH … Kreditgeber dagegen die Zinsen, da sie das Kreditrisiko nicht an die Kreditkäufer weitergeben können. …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013389039