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Messung und Prognose von Volatilitäten : am Beispiel des DAX-Index
Sautter, Jörg - 1996 - 1. Aufl
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000589055
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Messung und Prognose von Volatilitäten am Beispiel des DAX-Index
Sautter, Jörg - 1996 - 1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004305654
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Ein Vergleich des binären Logit-Modells mit künstlichen neuronalen Netzen zurInsolvenzprognose anhand relativer Bilanzkennzahlen
Franken, Ronald - Sonderforschungsbereich Ökonomisches Risiko <Berlin> - 2007
Die Prognose der Insolvenzgefährdung von Unternehmen anhand statistischer Methodik war und ist eine bedeutende Aufgabe …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10005860996
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Analyse und Prognose von stündlichen Preisreihen für Elektroenergie mit Hilfe von Mehrgleichungsmodellen mit GARCH-Struktur
Götze, Wolfgang - 2005
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004881875
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Volatilitätsschätzung und -prognose mit ARCH- und GARCH-Modellen : eine empirische Analyse des deutschen Aktienmarktes
Islami, Mevlud; Kelmendi, Granit - 2012
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011547124
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Verteilungsmodelle und Risikomaße für Minimalrenditen
Mihai, Mihnea-Stefan - 2005
Persistent link: https://www.econbiz.de/10002948930
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The application of multivariate GARCH models to turbulent financial markets
Zahnd, Edy - 2002 - Als Ms. gedr.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001659873
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Derivative Instrumente auf Volatilitäten an Aktien- und Optionsmärkten : eine theoretische und empirische Untersuchung
Henn, Eric Tobias - 2001
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001768552
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Modellierung von Kapitalmarktrenditen mittels asymmetrischer GARCH-Modelle
Schoffer, Olaf (contributor) - 2003
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001790263