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Nichtparametrische Inferenz für Copulas : quantitative Risikoanalysen für den deutschen Finanzmarkt
Dobrić, Jadran - 2008
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003751715
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Statistische Diskussionsbeiträge
Universität Potsdam / Wirtschafts- und … - Potsdam : Univ., Lehrstuhl für Statistik und Ökonometrie - 1.1995 - 51.2014
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Multivariate Copula-Modelle für Finanzmarktdaten : eine simulative und empirische Untersuchung
Köck, Christian - 2008
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Multivariate Modellierung der Renditen von Asset-Klassen auf Basis von Copulas mit Anwendungen im Risikomanagement
Jensen, Sören - 2012
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Testen und Auswählen von nichtlinearen Zeitreihenmodellen mit dem Bootstrap-Verfahren
Mellows, Meinert - 1999
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Simulative Untersuchung der Eigenschaften von Testverfahren auf Elliptizität mit Anwendung auf Finanzmarktdaten
Gogokhia, Lia - 2008
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Persistenz und Antipersistenz im deutschen Aktienmarkt : eine empirische Untersuchung
Kunze, Karl-Kuno - 2009 - 1. Aufl.
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Zeitreihenanalyse für Zähldaten : eine Untersuchung ganzzahliger Autoregressiver-Moving-Average-Prozesse
Jung, Robert - 1999
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