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Berücksichtigung von Schätzunsicherheit bei der Kreditrisikobewertung: Vergleich des Value at Risk der Verlustverteilung des Kreditrisikos bei Verwendung von Bootstrapping und eine...
Dannenberg, Henry - 2009
für eine genaue Bewertung voraus. Als Alternative bietet sich bei kurzen Datenhistorien Bootstrapping an. Diese Methode … verfügbarer Perioden Bootstrapping und eine WaldKonfidenzregion zu einer vergleichbaren Bewertung des Kreditrisikos gelangen. Die … region for a short credit history is bootstrapping. Hence, it could be more appropriate to assess estimation uncertainty with …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010267037
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Ratingmodell zur Quantifizierung des Ausfallrisikos von LBO-Finanzierungen
Lang, Michael; Cremers, Heinz; Hentze, Rainald - 2010
Credit risk measurement and management become more important in all financial institutions in the light of the current financial crisis and the global recession. This particularly applies to most of the complex structured financing forms whose risk cannot be quantified with com-mon rating...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010299985
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Modellierung von Zinsstrukturkurven
Hewicker, Harald; Cremers, Heinz - 2011
Being able to model yield curves from observed bond yields is essential in capital markets. Yield curves are required to accurately price financial products as well as to correctly assess the macroeconomic situation of economies. Current models based on the work of Nelson/Siegel et al. apply a...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010305888
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Messung des Marktrisikos mit generalisierter autoregressiver bedingter heteroskedastischer Modellierung der Volatilität: Ein Vergleich univariater und multivariater Konzepte
Krasnosselski, Nikolai; Cremers, Heinz; Sanddorf, Walter - 2014
The globalisation on financial markets and the development of financial derivatives has increased not only chances but also potential risk within the banking industry. Especially market risk has gained major significance since market price variation of interest rates, stocks or exchange rates...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010331352
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Trading Rule Profitability and Central Bank Interventions in the Dollar-Deutsch mark Market / Der Zusammenhang zwischen der Profitabilität einer technischen Handelsstrategie und Ze...
Frenkel, Michael; Stadtmann, Georg - In: Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik 224 (2004) 6, pp. 653-672
Summary The paper examines the relationship between central bank interventions in the dollar-deutschmark market and the profitability of technical trading for the period 1979-1992. While previous work on this topic focused on the interventions of the Fed, we include data on Bundesbank...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014608993
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Testen und Auswählen von nichtlinearen Zeitreihenmodellen mit dem Bootstrap-Verfahren
Mellows, Meinert - 1999
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000683469
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Essays zur Analyse und Prognose des Kaufverhaltens von Kunden im Internet
Kerstin Reimer - 2011
diese Arbeit einen methodischen Beitrag zum Thema „Bootstrapping und andere Resampling-Methoden“, einen Literaturüberblick …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009428983
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Berücksichtigung von Schätzunsicherheit bei der Kreditrisikobewertung : Vergleich des Value at Risk der Verlustverteilung des Kreditrisikos bei Verwendung von Bootstrapping und ein...
Dannenberg, Henry - 2009
für eine genaue Bewertung voraus. Als Alternative bietet sich bei kurzen Datenhistorien Bootstrapping an. Diese Methode … verfügbarer Perioden Bootstrapping und eine WaldKonfidenzregion zu einer vergleichbaren Bewertung des Kreditrisikos gelangen. Die …. -- Kreditrisikobewertung ; Konfidenzregion ; Schätzunsicherheit ; Bootstrapping …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003825755
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Effizienzbewertung von Vertriebsstrukuren
Hammerschmidt, Maik; Staat, Matthias - In: Die Betriebswirtschaft : DBW 70 (2010) 1, pp. 43-61
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003929432
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Umweltleistung und finanzwirtschaftlicher Erfolg : eine empirische Analyse am deutschen Kapitalmarkt
Federau, Markus - 2010
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003968848