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German Abstract: In dem vorliegenden Artikel beweisen wir explizite Formeln (siehe Satz 2.2) für den Preis europäischer Call- und Put-Optionen auf einen Aktienindexprozess, dessen Entwicklung dem Hybridmodell von D. BRIGO und F. MERCURIO (siehe [2]) folgt.Für den Beweis von Satz 2.2 erweitern...
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