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Gibt es den Turn-of-the-Month Effekt? : Eine empirische Analyse des deutschen Marktes von 1960 bis 1992
Röder, Klaus - In: Finanzmarkt und Portfolio-Management 8 (1994) 4, pp. 535-545
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001221014
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Die Qualität der Indexnachbildung von DAX ETFs im Intraday-Handel : das Volkswagen Event als Härtetest
Röder, Klaus; Schmidhammer, Christoph - In: Corporate finance / Biz 3 (2012) 4, pp. 177-180
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009541774
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Kalenderzeiteffekte an europäischen Aktien- und Anleihemärkten : Implikationen für Investoren und Emittenten
Frère, Eric; Rabben, Vincent L.; Rojahn, Joachim - 2012
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014011805
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Kalendereffekte auf Kapitalmärkten : eine empirische Untersuchung für deutsche Aktien und den DAX
Krämer, Walter - In: Empirische Kapitalmarktforschung, (pp. 87-98). 1993
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001313119
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Die besten Anlagezeiträume für Indizes, Branchenindizes, Devisen, Zinsen und Rohstoffe
Müller, Thomas - 2009 - 1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003467021
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Market Timing : kaufst Du heut' nicht, kaufst Du morgen
Ehm, Christian; Seubert, Ulrich; Weber, Martin - 2009
Persistent link: https://www.econbiz.de/10008658710
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Essays in finance
Schilling, Dirk Christian - 2012
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009550835
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Aktienindexprognosen mit Fehlerkorrekturmodellen und dem ökonomisch relevanten Zins
Sauer, Egbert - 1995
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000919875
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"Bewerten heißt vergleichen" : vom theoretischen Grundsatz zur Prognose belastbarer Betafaktoren
Haesner, Christian; Jonas, Martin - In: Corporate finance : Finanzierung, Kapitalmarkt, … 10 (2019) 9/10, pp. 292-298
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012111294