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The application of multivariate GARCH models to turbulent financial markets
Zahnd, Edy - 2002 - Als Ms. gedr.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001659873
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Korrelationen in Extremsituationen : eine empirische Analyse des Deutschen Finanzmarktes mit Fokus auf irrationales Marktverhalten
Reuse, Svend - 2011 - 1. Aufl.
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Korrelationen in Extremsituationen : Eine empirische Analyse des deutschen Finanzmarktes mit Fokus auf irrationales Marktverhalten
Reuse, Svend - 2011
Gerade vor dem Hintergrund der Finanzmarktkrise in 2008 sind die klassische Portfoliotheorie und die Wirkungsweise von Korrelationen erneut in die Kritik geraten. Svend Reuse analysiert das Verhalten von Korrelationen in Extremsituationen unter Berücksichtigung des irrationalen Marktverhaltens....
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014425258
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Steigende Zinsen : positiv für den deutschen Aktienmarkt?
Humpe, Andreas; Zakrewski, Mario - In: Corporate finance : Finanzierung, Kapitalmarkt, … 5 (2014) 6, pp. 286-289
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010365034
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Risikostruktur europäischer Aktienrenditen : Evolution von Länder- und Branchenfaktoren und deren Implikationen für das Portfoliomanagement
Poddig, Thorsten; Sidorovitch, Irina - In: Dimensionen angewandter Wirtschaftsforschung: Methoden, …, (pp. 87-116). 2005
Persistent link: https://www.econbiz.de/10002709330
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Versagt die Portfoliotheorie in Krisenzeiten?
Junker, Alfred - In: Risikomanagement und kapitalmarktorientierte …, (pp. 831-840). 2009
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003861671
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"Absolute Return" : Theorie und Empirie am Beispiel der "Best of Two"-Strategie
Dichtl, Hubert; Schlenger, Christian - In: Risikomanagement und kapitalmarktorientierte …, (pp. 841-867). 2009
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003861672
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Behandlung von Unschärfen bei Korrelationsschätzungen : von abgesicherten Koeffizienten zu plausiblen Matrizen
Farner, Matthias; Koll, Matthias - In: Risiko-Manager (2010) 2, pp. 1,8-11
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Korrelationen in der Gesamtbanksteuerung : Anforderungen der MaRisk und Auswirkungen auf die Asset Allocation
Reuse, Svend - In: Bank-Praktiker : rechtssicher, revisionsfest, risikogerecht (2011) 7/8, pp. 270-275
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009232019
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Die Märkte für Korrelation
Bertl, Andreas - In: Finanzmanagement aktuell : Unternehmensfinanzierung; …, (pp. 383-405). 2008
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