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Heterogenität im Antwortverhalten bei Kundenzufriedenheitsbefragungen : ein bayesianischer Mixture-Modell-Ansatz
Hardt, Nino - 2011
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009513490
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Bedingte Schätzung von Value at Risk und Expected Shortfall
Schaudeck, Alexander - 2014
Der Value at Risk ist die am stärksten verbreitete Kennzahl zur Bestimmung des Risikos bei Finanzinstituten. Für diese gibt es bezüglich Theorie, Simulation und empirischer Anwendung bereits ein breites Spektrum an Literatur. Im Rahmen dieser Arbeit werden verschiedene Methoden zur Schätzung...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010532752
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Quantitative methods for active portfolio management : can we beat the benchmark?
Pojarliev, Momtchil - 2001
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001559473
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Modelldiagnose in der Bayesschen Inferenz
Vonthein, Reinhard - 1999
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000683681
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Value at risk für Kreditinstitute : Erfassung des aggregierten Marktrisikopotentials
Meyer, Christoph - 1999
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000682592
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Risikomessung mit Shortfall-Maßen : das Programm MAMBA - Metzler Asset Management Benchmark Analyser
Korn, Olaf; Schröder, Michael; Szczesny, Andrea; … - 1996
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000663809
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Credit Risk und Value-at-Risk Alternativen : Herausforderungen für das Risk-Management
Oehler, Andreas (ed.) - 1998
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000664860
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Risiko-Controlling auf Basis des Value-at-risk-Ansatzes
Schierenbeck, Henner; Lister, Michael; Herzog, Matthias - 1997
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000645027
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Behandlung von Marktrisiken zinsdifferenter Bankprodukte : im Rahmen einer integrierten Risiko-Rendite-Steuerung
Wicki, Jürg - 1998
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000673743