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Aktienindexinstrumente in der Schweiz
Dubacher, René - 1991
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000824044
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Arbitrage opportunities in the Swedish stock index spot and derivatives markets
Rindell, Krister - 1989
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000126341
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Arbitragemöglichkeiten bei fixen Aktien- und Aktienindextermingeschäften : vertieft am Beispiel von DAX-Futures mit unterschiedlicher Laufzeit
Neumann, Kai - 1999
des Cost of Carry Modells anhand von ausnutzbaren Arbitragemöglichkeiten (unter Berücksichtigung von Transaktionskosten …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011401952
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Financial markets performance : theory and empirical evidence
Marquardt, Dirk Steffen - 1998
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000671527
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Eine Analyse der Strategieindizes der Deutsche Börse AG : Motivation, Konstruktion und Bewertung von DivDAX, LevDAX & Co.
Kaya, Michael - 2007 - 1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003417069
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Spekulation mit dem DAX-Future per Limitorder : eine theoretische und empirische Analyse
Dorfleitner, Gregor - In: Kredit und Kapital 31 (1998) 4, pp. 592-612
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001255164
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Das Management von Aktienkursrisiken mit Derivaten
Zimmermann, Heinz - In: Risikosteuerung von Derivaten, (pp. 5-85). 1996
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001318384
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Der DAX future : Bewertung und empirische Analyse
Röder, Klaus - 1994
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000423361
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Stock index volatility expectations implied by call options premia
Rindell, Krister - 1989
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000126342