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Quantitative methods for active portfolio management : can we beat the benchmark?
Pojarliev, Momtchil - 2001
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001559473
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Modelldiagnose in der Bayesschen Inferenz
Vonthein, Reinhard - 1999
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000683681
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Simulative Untersuchung der Eigenschaften von Testverfahren auf Elliptizität mit Anwendung auf Finanzmarktdaten
Gogokhia, Lia - 2008
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003672746
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Modellierung von Handelsprozessen mit der Mastergleichung
Wurster, Markus - 2019
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012030574
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Verfahrensvarianten der Conjoint-Analyse zur Prognose von Kaufentscheidungen : Eine Monte-Carlo-Simulation
Hillig, Thomas - 2006 - 1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013515166
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Verfahrensvarianten der Conjoint-Analyse zur Prognose von Kaufentscheidungen : eine Monte-Carlo-Simulation
Hillig, Thomas - 2006 - 1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10002570339
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Theorie, Implementation und Evaluation bayesianischer Strukturkomponentenmodelle
Kalinowski, Christoph - 2000
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001511157
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Vorhersage kurzfristiger Aktienkursrenditen : Entwicklung eines maschinellen Lernverfahrens
Thom, Patrick René - 2012 - 1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009577201
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Neuronale Netze zur Prognose von Finanzzeitreihen und Absatzzahlen
Menzel, Wolfram - In: Datamining und computational finance : Ergebnisse des …, (pp. 95-114). 2000
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001484290
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Asset Allocation und Prognoseunsicherheit : Die Berücksichtigung von Schätzfehlern in der strategischen und taktischen Asset Allocation
Herold, Ulf - 2004 - 1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001916089