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Credit Spread Risiken : Messung und Integration in Portfoliomodelle
Thuspaß, Thomas - 2014
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013432852
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Implizite Ausfallwahrscheinlichkeiten von Unternehmensanleihen : Eine empirische Analyse in unterschiedlichen Währungen auf Basis von Zinsstrukturkurven
Schiffel, Simon - 2009
Approximationsverfahren zur Bestimmung der Zinsstruktur aussehen sollte, um bereits aus wenigen Anleihedaten die Zinsstruktur zu schätzen …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014015026
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Handbuch europäische Bondmärkte
Eller, Roland (contributor) - 2007 - 1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003354662
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Die Risikostruktur von Industrieanleihen : eine ökonometrische Untersuchung unter Verwendung ordinaler Kredit-Ratings
Tessin, Peter von - 1999
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001370932
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Analysis of credit spread in Japan's corporate bond market
Hattori, Masazumi; Koyama, Koji; Yonetani, Tatsuya - In: The changing shape of fixed income markets : a …, (pp. 113-146). 2001
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001715563
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Untersuchung der Renditestruktur im Markt der DM-Euroanleihen
Nöth, Markus - In: Kredit und Kapital 28 (1995) 4, pp. 535-568
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001194042
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General equilibrium and reduced-form pricing, hedging and econometric analysis of fixed-income markets
Ulrich, Maxim - 2008
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Die verpflichtende Emission nachrangiger Bankschuldverschreibungen
Rudolph, Bernd; Schulz, Marion - In: Rechnungslegung, Steuerung und Aufsicht von Banken : …, (pp. 353-375). 2004
Persistent link: https://www.econbiz.de/10002151904
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Nachrangige Anleihen als bankenaufsichtliches Instrument : das Problem hinreichender Marktqualität und Anreizprobleme
Bigus, Jochen; Prigge, Stefan - In: Wolfgang Stützel - moderne Konzepte für …, (pp. 105-136). 2001
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