In diesem Buch wird ein empirisches allgemeines Gleichgewichtsmodell für die Bundesrepublik Deutschland in ihrem internationalen Kontext vorgestellt. Dieses Modell dient der qualitativen sowie quantitativen Analyse alternativer Finanzpolitiken. Im Gegensatz zu vergleichbaren Modellen ist es als...

Das Optionspreismodell von Black/Scholes hat sich zum Industrie-Standard für die Bewertung von Aktienoptionen entwickelt. In diesem Modell wird die Annahme einer konstanten Volatilität der Kursveränderungen getroffen. Der Befund zahlreicher empirischer Untersuchungen, dass sich Volatilität...