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Modellierung von mehrjährigen Kreditausfallrisiken
Jobst, Rainer - 2008
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003635736
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Die Prognose von Credit-Default-Swap-Spreads mit linearen Zustandsraummodellen
Merkl, Johannes - 2019
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012098509
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Ansatzpunkte für die betriebswirtschaftliche Prüfung und Verbesserung von Ratingsystemen
Bemmann, Martin; Gleißner, Werner - In: Prüfung des Kreditgeschäfts durch die Interne …, (pp. 179-217). 2007
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003574533
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Risikomaße, Performancemaße und Rating : die Zusammenhänge
Gleißner, Werner; Wolfrum, Marco - In: Risk Performance Management : Chancen für ein besseres …, (pp. 89-109). 2009
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003820901
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Quantifizierung von Souveränrisiken
Maltritz, Dominik - 2006
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003336000
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Basis- und Faktorportfolios : Risikofaktoren als Grundlage im Investitionsprozeß
Häfliger, Thomas - 1998
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000676119
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Die Ermittlung von Risikoprämien unter Berücksichtigung des banksystematischen Risikos
Guthoff, Anja - 2001
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