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Messung des Marktrisikos mit generalisierter autoregressiver bedingter heteroskedastischer Modellierung der Volatilität: Ein Vergleich univariater und multivariater Konzepte
Krasnosselski, Nikolai; Cremers, Heinz; Sanddorf, Walter - 2014
The globalisation on financial markets and the development of financial derivatives has increased not only chances but also potential risk within the banking industry. Especially market risk has gained major significance since market price variation of interest rates, stocks or exchange rates...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010331352
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Messung des Marktrisikos mit generalisierter autoregressiver bedingter heteroskedastischer Modellierung der Volatilität : ein Vergleich univariater und multivariater Konzepte
Krasnosselski, Nikolai; Cremers, Heinz; Sanddorf, Walter - 2014
The globalisation on financial markets and the development of financial derivatives has increased not only chances but also potential risk within the banking industry. Especially market risk has gained major significance since market price variation of interest rates, stocks or exchange rates...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010237661
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Forecasting New Zealand's Real GDP
Schiff, Aaron F.; Phillips, Peter C.B. - Cowles Foundation for Research in Economics, Yale University - 2000
Recent time series methods are applied to the problem of forecasting New Zealand's real GDP. Model selection is … forecasting settings are performed with the VAR models. The first provides conditional predictions of New Zealand's real GDP when …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10005196023
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Ratingmodell zur Quantifizierung des Ausfallrisikos von LBO-Finanzierungen
Lang, Michael; Cremers, Heinz; Hentze, Rainald - 2010
Credit risk measurement and management become more important in all financial institutions in the light of the current financial crisis and the global recession. This particularly applies to most of the complex structured financing forms whose risk cannot be quantified with com-mon rating...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010299985
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Ratingmodell zur Quantifizierung des Ausfallrisikos von LBO-Finanzierungen
Lang, Michael; Cremers, Heinz; Hentze, Rainald - 2010
Credit risk measurement and management become more important in all financial institutions in the light of the current financial crisis and the global recession. This particularly applies to most of the complex structured financing forms whose risk cannot be quantified with com-mon rating...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003939552
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Data revisions to German national accounts: Are initial releases good nowcasts?
Strohsal, Till; Wolf, Elias - 2019
predictable. Moreover, using filtering techniques designed to process data subject to revisions, the real-time forecasting … aggregate GDP level appears to be good luck rather than good forecasting. …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012036174
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Prognose von Zinsvolatilitäten mit Regime-Switching-Modellen: Eine empirische Analyse des Euro-DM-Geldmarktes
Ahrens, Ralf - In: Kredit und Kapital 31 (1998) 3, pp. 370-399
, 1996b) for modelling and forecasting interest rate volatility in the Euro-Deutschmark money market. The theoretical part of …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014522387
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Konjunkturprognosen heute – Möglichkeiten und Probleme
Nierhaus, Wolfgang - In: ifo Schnelldienst 66 (2013) 01, pp. 25-32
Mit Konjunkturprognosen wird auf hochaggregierter Ebene die Entwicklung der Wirtschaft im laufenden und im folgenden Jahr vorausgeschätzt. Im Mittelpunkt stehen Aussagen über Tempoänderungen und Wendepunkte von makroökonomischen Variablen im zyklischen Wirtschaftsgeschehen....
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011693440
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Evaluation der ifo Konjunkturprognosen – ein Vergleich mit den Prognosen von Consensus Economics
Wollmershäuser, Timo - In: ifo Schnelldienst 68 (2015) 22, pp. 26-28
Ein Vergleich der seit 1991 erstellten Konjunkturprognosen des ifo Instituts mit den Prognosen von Consensus Economics im Hinblick auf ihre Treffgenauigkeit zeigt, dass die ifo-Prognosen für die Vorjahresveränderungsrate des realen Bruttoinlandsprodukts für das laufende und das kommende Jahr...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011693896
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Die Machbarkeit von Kurzfristprognosen für den Freistaat Sachsen
Henzel, Steffen R.; Lehmann, Robert; Wohlrabe, Klaus - In: ifo Dresden berichtet 22 (2015) 4, pp. 21-25
Die Kurzfristprognose für das Bruttoinlandsprodukt, also die Prognose des laufenden und folgenden Quartals, nimmt eine gewichtige Stellung in der Erstellung längerfristiger Vorhersagen ein. Regionale Kurzfristprognosen sind aber bis dato kein Bestandteil der wissenschaftlichen Literatur. Im...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011733449