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Liquidität, Risikoeinstellung des Kapitalmarktes und Konjunkturerwartung als Preisdeterminanten von Collateralized Debt Obligations (CDOs) : eine simulationsgestützte Analyse
Gann, Philipp - 2009
dieser Basis die durch dynamische Veränderungen des Liquiditätsrisikos bedingten Spread- und Marktwertveränderungen von CDO … CDO-Tranchen simulationsgestützt aufgezeigt werden. …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003861125
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Risikomanagement mit Kreditoptionen
Broll, Udo; Welzel, Peter - 2002
hedging the Value at Risk is zero and the bank chooses to over-hedge. …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010291701
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Arbitage, Erwartungen und Hedging auf Finanzmärkten : eine mikroökonomische Analyse
Jakobs, Wolfgang - 1997 - [Mikrofiche-Ausg.]
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000960640
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Eine Analyse des Credit Spreads und seiner Komponenten als Grundlage für Hedge Strategien mit Kreditderivaten
Krones, Julia; Cremers, Heinz - 2012
the superior instrument regarding hedging systematic market component risk on single-name and portfolio level. Finally, an …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009576035
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Risikomanagement mit Kreditoptionen
Broll, Udo (contributor); Welzel, Peter (contributor) - 2002 - [Elektronische Ressource]
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001727222
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Ausfallbasiertes Hedging von Finanzderivaten
Schulmerich, Marco - 2002 - 1. Aufl
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001658270
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Bankrisiko und Risikosteuerung mit Derivaten
Broll, Udo (contributor); Welzel, Peter (contributor) - 2002 - [Elektronische Ressource]
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001693182
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Die Steuerung von Kreditrisiken durch Hedging : eine empirische Analyse
Sommerfeld, Holger - 2001
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001637990
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Kreditderivate und Effizienz der Finanzmärkte
Schröder, Jürgen; Wald, Matthias - In: Integration, Währung und Wachstum - Dimensionen …, (pp. 265-287). 2002
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001709184