Mit dem angedachten Solvabilitätssystem Solvency II werden Versicherer das erforderliche Solvenzkapital anhand ihrer tatsächlichen Risikosituation ermitteln müssen. Um diese zu bestimmen und zu quantifizieren, ist die Berücksichtigung der Abhängigkeiten zwischen den Risiken verschiedener...

Mit dem angedachten Solvabilitätssystem Solvency II werden Versicherer das erforderliche Solvenzkapital anhandihrer tatsächlichen Risikosituation ermitteln müssen. Um diese zu bestimmen und zu quantifizieren, ist dieBerücksichtigung der Abhängigkeiten zwischen den Risiken verschiedener...

Diskrete Copula Modelle bilden die Abh¨angigkeiten zwischen multiplen kategorialenResponses sowie die Einfl¨usse von Kovariablen auf die jeweiligen Responsesab. In einer Simulationsstudie soll das Verhalten von Sch¨atzern diskreter CopulaModelle bei unterschiedlichen Strukturen der...