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Die Bewertung von Aktienanleihen mit Barriere: Eine Fallstudie für die Easy-Aktienanleihe der Deutschen Bank
Hofmann, Maurice; Rottmann, Horst - 2016
of the put option, special attention is devoted to the estimation of the volatility for the underlying stock. We analyze … observed daily yields for four different timeframes to estimate the resulting volatility of the stock for Allianz SE using … most plausible estimates for this volatility lie between 20 % and 25 %, implying a mark-up on the fair value of the 'Easy …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011431345
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Die Bewertung von Aktienanleihen mit Barriere : eine Fallstudie für die Easy-Aktienanleihe der Deutschen Bank
Hofmann, Maurice; Rottmann, Horst - 2016
of the put option, special attention is devoted to the estimation of the volatility for the underlying stock. We analyze … observed daily yields for four different timeframes to estimate the resulting volatility of the stock for Allianz SE using … most plausible estimates for this volatility lie between 20 % and 25 %, implying a mark-up on the fair value of the “Easy …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011422031
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Maispreisverhalten - Maispreistransmission während des Preisbooms an den Terminmärkten
Schmitz, Jochen; Ledebur, Oliver von - 2009
bio-fuel policy. -- Commodity Futures ; Corn ; Time Series ; price volatility transmission ; multi-variate GARCH … transmission of price volatility between commodity futures markets is analysed. The background question is whether and to what … extent the volatility of agricultural commodity prices at different market places have been transferred during the drastic …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003858606
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Der Einfluss von Long-only-Indexfonds auf die Preisfindung und das Marktergebnis an landwirtschaftlichen Warenterminmärkten
Prehn, Sören; Glauben, Thomas; Loy, Jens-Peter; Pies, Ingo - 2013
market entry of long-only index funds lowers risk premiums, so farmers can hedge their price risk at lower costs. This favors …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010331338
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Der Einfluss von Long-only-Indexfonds auf die Preisfindung und das Marktergebnis an landwirtschaftlichen Warenterminmärkten
Prehn, Sören; Glauben, Thomas; Loy, Jens-Peter; Pies, Ingo - 2013
market entry of long-only index funds lowers risk premiums, so farmers can hedge their price risk at lower costs. This favors …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010191191
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Outperformance-Zertifikate auf Aktienindizes in Fremdwährungsräumen
Wilkens, Marco; Entrop, Oliver; Scholz, Hendrik - In: Kredit und Kapital 34 (2001) 4, pp. 473-504
Outperformance-Zertifikate auf Aktienindizes in Fremdwährungsräumen Währungsgesicherte (Quanto-)Zertifikate auf internationale Indizes bieten Investoren teilweise eine deutlich höhere Performance als der jeweils zugrundeliegende Index erzielt. Diese vermeintliche Attraktivität von...
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Steuerbefreiung für Biokraftstoffe : ist Bio-Ethanol wirklich eine klimapolitische Option?
Henke, Jan Michael; Klepper, Gernot; Netzel, Jens - 2002
Im Juni 2002 hat der Deutsche Bundestag die Befreiung sämtlicher Biokraftstoffe von der Mineralölsteuer beschlossen. Eine solche Förderung von Biokraftstoffen wird von der Politik durch positive Effekte auf die Klima-, Energie- und Agrarpolitik gerechtfertigt. Das Arbeitspapier analysiert am...
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Absicherung von Preis- und Wechselkursrisiken in volatilen Märkten : am Beispiel der Halbleiterindustrie
Ulukut, Cem - 2008
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Optimale Strategien zum Management von Elektrizitätsrisiken mit Futures : eine empirische Analyse mit multivariaten GARCH-Modellen
Rodt, Marc - 2003 - 1. Aufl.
Seit der zweiten Hälfte der 90er Jahre schreitet die Liberalisierung der europäischen Elektrizitätsmärkte voran. Damit einher geht die Gründung von Handelsplattformen für Elektrizität, an denen überwiegend Erzeuger und Händler agieren. Die Liberalisierung führt einerseits zu...
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Hedgingstrategien im Stromgroßhandel : Preis- und Kreditrisiken sicher im Griff
Pschick, Andreas Wilhelm - 2014
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