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Nichtlineare Regimewechselmodelle : theoretische und empirische Evidenz am deutschen Kapitalmarkt
Brannolte, Cord - 2002 - 1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001714163
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Regime-basierte Modellansätze zur Identifikation periodisch platzender Vermögenspreisblasen
Anaswah, Nael al- - 2007
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013432024
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Varianzminimale Portefeuilles am deutschen Aktienmarkt
Moftakhar, Victor - 1994 - 1. Aufl
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000148675
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Der Einfluss von Dividenden auf Aktienrenditen
Schulz, Anja - 2006 - 1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003389030
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Nichtparametrische Quantilsprognose und ihre Anwendung auf Aktienrenditen
Abberger, Klaus - 1995
In diesem Aufsatz wird die nichtparametrische Autoregression auf die Prognose von Quantilen angewendet. Verfahren der Kernregression werden benutzt, um zu autoregressiven Quantiisschätzern zu gelangen. Da die üblichen Maße zur Beurteilung der Prognose, wie etwa der mittlere quadratische...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009681115
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Quantitative Renditeanalysen am deutschen Aktienmarkt mit Multifaktoren-Modellen
Ma, Ke - 2005
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003204185
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Die Simulation langfristiger Überrenditen
Erhardt, Olaf; Koerstein, Ralf - 1999
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001424082
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Ein Multi-Faktor-Modell für europäische Aktienportfolois
Stephan, Thomas G.; Dürr, Martin; Maurer, Raimond - In: Investmentmodelle für das Asset-liability-Modelling …, (pp. 227-241). 2001
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001661201