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Adäquate Modellierung von Finanzzeitreihen und Parameterschätzung in Modellen mit autoregressiver bedingter Heteroskedastie

Brechtmann, Markus - 1998

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Die Volatilität von Finanzmarktdaten : theoretische Grundlagen und empirische Analysen von stündlichen Renditezeitreihen und Risikomaßen

Schmelzer, Marcus - 2009

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The application of multivariate GARCH models to turbulent financial markets

Zahnd, Edy - 2002 - Als Ms. gedr.

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Chaos und Zufall am deutschen Aktienmarkt : eine Studie über nichtlineare Dynamiken, Volatilität und Effizienz

Elsner, Jürgen - 1996

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Volatilitätsprozesse mit Faktor-GARCH-Modellen : eine empirische Studie für den deutschen Aktienmarkt

Kaiser, Thomas - 1997

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Bertsch, Marina - 2008

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Dichtl, Hubert; Drobetz, Wolfgang - In: Kredit und Kapital 45 (2012) 3, pp. 373-406

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Gadient, Yves - 2006

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ARCH-Prozesse und ihre Erweiterungen : eine empirische Untersuchung für Finanzmarktzeitreihen

Jacobi, Frank (contributor) - 2005

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