Scholtz, Hellmut D. - In: Die Rentenversicherung 43 (2002) 6, pp. 101-107
Auf Grundlage unabhängiger Ertragserwartungen einzelner Assets wird ein Ansatz zur Optimierung eines Anlagemix abgeleitet. Das erwartete Risiko wird dadurch gemindert unter anderem auch durch Einbeziehung von Anlagen mit schwachen Ertragserwartungen in Baissezeiten.