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Messung von Marktrisiken unter Verwendung von Copulafunktionen : eine empirische Studie für den Schweizer Aktienmarkt
Glauser, Manrico - 2003
Persistent link: https://www.econbiz.de/10002397745
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Aggregation von Marktpreis- und Adressenausfallrisiko
Hahneiser, Olaf; Schulte-Mattler, Hermann - In: Risiko-Manager (2010) 15, pp. 1,8-15
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003987059
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Modellierung diskreter Variablen mittels Copulas : eine simulative und empirische Untersuchung am Beispiel der Marktforschung
Meinel, Nina - 2009 - 1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003879307
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Über die Vorteilhaftigkeit von Copula-GARCH-Modellen im finanzwirtschaftlichen Risikomanagement
Weiß, Gregor - In: Kredit und Kapital 44 (2011) 4, pp. 543-577
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009504812
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Das IRB-Modell des Kreditrisikos im Vergleich zum Modell einer logarithmisch normalverteilten Verlustfunktion
Vetter, Michael (contributor); Cremers, Heinz (contributor) - 2008
capital requirements for banks. The New Accord called "International Convergence of Capital Measurement and Capital Standard …" provides in its first pillar for a finer measurement of credit risk. Banks that have received supervisory approval to use the …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003763761
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Der Einfluss von Häufigkeitsformaten auf die Messung von subjektiven Wahrscheinlichkeiten
Beuer-Krüssel, Mandy; Krumpal, Ivar - In: Methoden, Daten, Analysen : mda ; Zeitschrift für … 3 (2009) 1, pp. 31-57
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003852981
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Multivariate Copula-Modelle für Finanzmarktdaten : eine simulative und empirische Untersuchung
Köck, Christian - 2008
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003717606
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Approximationen erster Ordnung für operationelle Risiken unter Abhängigkeiten
Böcker, Klaus; Klüppelberg, Claudia - In: Risikomanagement und kapitalmarktorientierte …, (pp. 403-420). 2009
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003861248
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Ein Kreditrisikomodell für mittelständische Unternehmen bei stochastisch variierender Umwelt
Bondzio, Dirk - 2009 - 1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003872173
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Untersuchung asymptotischer Eigenschaften von Schätzern diskreter bivariater Copula Modelle mit Kovariablen
Meinel, Nina - 2007
Diskrete Copula Modelle bilden die Abhängigkeiten zwischen multiplen kategorialen Responses sowie die Einflüsse von Kovariablen auf die jeweiligen Responses ab. In einer Simulationsstudie soll das Verhalten von Schätzern diskreter Copula Modelle bei unterschiedlichen Strukturen der...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003903689