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Loss Given Default - Modelle zur Schätzung von Recovery Rates
Böttger, Marc (contributor); Guthoff, Anja (contributor);  … - 2008
parameters. Based on these studies we suggest 6 parameters for LGD estimation. Finally an overview of LGD models is given …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003750324
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Die empirische Bewertungsrelevanz von Split Ratings am Anleihenmarkt
Heinke, Volker G. - In: Finanzwirtschaft, Kapitalmarkt und Banken : Festschrift …, (pp. 443-462). 2003
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001736394
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Auswirkungen unterschiedlicher Assetkorrelationen in Mehr-Sektoren-Kreditportfoliomodellen
Hamerle, Alfred; Knapp, Michael; Wildenauer, Nicole - 2005
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003228299
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Bonitätsrisiko und Credit rating festverzinslicher Wertpapiere : eine empirische Untersuchung am Euromarkt
Heinke, Volker G. - 1998
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013438325
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Zur Ermittlung systematischer Risikofaktoren und Korrelationen in "bedingten" Kreditportfoliomodellen
Hamerle, Alfred - 2000
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013408256
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Der Signal- und Zertifizierungswert von Credit Ratings am Euromarkt
Heinke, Volker G. - In: Die Betriebswirtschaft : DBW 60 (2000) 3, pp. 314-335
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001482186
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A business cycle approach to rating based credit risk modeling
Trück, Stefan - 2005
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003734838