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Basis- und Faktorportfolios : Risikofaktoren als Grundlage im Investitionsprozeß
Häfliger, Thomas - 1998
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000676119
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Kapitalmarktmodelle und erwartete Renditen am deutschen Aktienmarkt
Schneider, Sebastian - 2001
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001530439
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Derivate, Arbitrage und Portfolio-Selection : stochastische Finanzmarktmodelle und ihre Anwendungen
Hausmann, Wilfried; Diener, Kathrin; Käsler, Joachim - 2002 - 1. Auflage
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014012257
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Risikominimierung in Finanzmärkten unter Berücksichtigung von Transaktionskosten
Beutner, Eric - 2005
Persistent link: https://www.econbiz.de/10002896461
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Steuerarbitragestrategien mit festverzinslichen Wertpapieren : Steueroptimierung von Investmentfonds
Borgmann, Michael - 2002 - 1. Aufl
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001643590
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Moderne Performance-Analyse und Performance Presentation Standards
Bickel, Andreas - 2000
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001461065
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Zum Einsatz "fundamentaler" Faktorenmodelle im Portfoliomanagement
Hamerle, Alfred - In: Die Betriebswirtschaft : DBW 58 (1998) 1, pp. 38-48
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001236493
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Style-investing auf europäischen Aktienmärkten : eine empirische Analyse bewertungsrelevanter Fundamentalfaktoren
Paulus, Helmut - 1997
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013438293
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Arbitrage-Preis-Theorie : eine empirische Untersuchung für den schweizerischen Aktienmarkt
Denzler, Matthias - 1988
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013377773
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Risikostrukturen am deutschen Aktienmarkt
Verleger, Arnd - 1993
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