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Ein adaptiver Test auf der Basis des Bootstraps im Zweistichproben-Lageproblem
Müller, Uwe - 1993
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000860039
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Neue Ansätze zur Lösung des Problems fehlender Werte im linearen Regressionsmodell
Jänner, Michaela - 1993
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000862698
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Schätz- und Testprozeduren für das verallgemeinerte Regressionsmodell
Claus, Thorsten - 1991 - (Vorläufige Fassung)
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000664650
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Lineare Modelle mit fehlerbehafteten Daten : mit 18 Tab.
Schneeweiß, Hans; Mittag, Hans-Joachim - 1986
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000704003
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Adäquate Modellierung von Finanzzeitreihen und Parameterschätzung in Modellen mit autoregressiver bedingter Heteroskedastie
Brechtmann, Markus - 1998
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000675119
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Schätzmethoden für konstante und variable LAG-Strukturen
Holz, Arnold - 1983
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000012822
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Die systematische Stichprobe zur Schätzung zweiter Momente in kontinuierlichen Grundgesamtheiten
Hebbel, Hartmut - 2006
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003373757
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Wirtschaftsstatistik im Bachelor : Grundlagen und Datenanalyse
Akkerboom, Hans - 2010 - 2., überarb. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003937450